외환 거래 이익 비율

외환 위험 보상 비율.

워커 잉글랜드.

기사 요약 : 거래를하기 전에 거래자는 위험을 감수해야합니다. Forex의 위험 / 보상 비율 사용의 이점에 대해 알아보십시오.

새로운 상인이 먼저 시장에 뛰어 들기를 원하고 가능한 한 빨리 그들의 첫 번째 Forex 거래를 시작하기를 원할 것입니다. 더 자주 유혹 될 수 있으므로 유가는 또한 위험 관리 측면을 잊어 버릴 것입니다. 그들의 tading 생각. 적절한 위험 관리는 모든 거래 계획에있어서 비판적이며, 가격이 우리에게 불리하게 작용할 때 우리가 시장을 떠나는 곳을 정확히 알 수 있습니다. 오늘 우리는 위험 / 보상 비율을 더 잘 이해함으로써 위험 관리의 첫 단계에 집중할 것입니다.

Forex & EURdPH 4HR 범위 알아보기.

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

따라서 위험 / 보상 비율은 정확히 무엇이며 Forex 거래에 어떻게 적용됩니까? 첫째, 위험 / 보상 비율은 손실시 발생할 위험에 비해 직책에 대해 기대하는 이익 금액을 말합니다. 이 비율을 알면 거래자가 진입하기 전에 거래 결과에 대한 기대치를 설정하여 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기서 핵심은 전략에 긍정적 인 비율을 찾는 것입니다. 이렇게하면 우리가 옳을 때 이익의 마진을 늘릴 수 있습니다. 위의 EURGBP 차트를 사용하여 긍정적 인 위험 / 보상 비율의 예를 봅니다.

그래프 위의 그래프는 EURGBP 4Hour 차트의 샘플 범위 거래를 보여줍니다. 이 범위의 거래를 거래하고자하는 거래자는 .8575에 가까운 오버 헤드 저항에서 시장에 진입 할 것으로 예상됩니다. 범위 거래에서 출구를 설정하면 정지는 항상 표시된 수준의 지원 또는 저항 범위를 벗어나도록 설정해야합니다. 이 예에서 정지는 0.8625 근처의 전류 저항 위에서 설정됩니다. 가격이 표시된 범위를 벗어나는 경우, 우리는이 거래에서 50 pips를 잃을 것으로 예상됩니다. 1 : 2 리스크 / 보상 비율을 만들려면 .8475의 지지도에 가까운 리밋 주문 순위에 두 배 이상의 수익을 올릴 필요가 있습니다. 위험 / 보상 비율에 대해 더 잘 알고 있으면 이제는 왜 그렇게 중요한지 알게되었습니다.

이 비율을 이해하면 실제로 개인이 거래자가하는 가장 큰 실수를 피할 수 있습니다. FXCM 분석가들은 1200 만 건 이상의 거래를 조사한 결과, 대부분의 거래가 이익으로 종결되지만, 상인이 포지션에서 얻는 금액보다 더 많은 손실을 입을 수 있기 때문에 이익이 여전히 초과되었음을 계산할 수있었습니다. 이 통계에 따르면 대부분의 거래자는 자신의 손실을 보상하기 위해 훨씬 높은 우승 비율을 요구하는 마이너스 위험 / 보상 비율을 사용하고 있습니다. 위의 그래프에서 EURGBP의 평균 이익은 30 pips이지만 평균 손실은 51에 가깝습니다.

이 시나리오를 피할 수있는 쉬운 방법은이 예에서 설명한 것처럼 최소한 1 : 2의 위험 / 보상 비율을 사용하는 것입니다. 이렇게하면 무역 거래에서 이익을 극대화하는 동시에 거래가 발생할 때의 손실을 제한 할 수 있습니다. 위의 거래에서 100 pips의 보상을 얻기 위해 50 pips의 위험을 감수함으로써이 통계를 효과적으로 반전합니다. 지금 의미하는 바는, 우리는 주어진 두 명의 패자가 우리의 거래 계좌에서 순이익을 낼 수있을지라도 단 하나의 승리를 얻은 무역 만 있으면됩니다.

Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.

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이익 / 손실 비율.

'손익 비율'이란 무엇입니까?

손익 비율은 거래 시스템이 손실보다 이익을 창출 할 수있는 능력을 나타냅니다. 손익 비율은 특정 기간 동안 거래 손실 평균 손실로 나눈 평균 거래 이익입니다.

'이익 / 손실 비율'위반

이렇게하면 거래 시스템이 얼마나 잘 수행되고 있는지 더 잘 알 수 있습니다. 숫자가 낮을수록 시스템은 주가의 미래 움직임을 예측하는 데 악영향을 미칩니다. 많은 책들이 최소한 2 : 1 비율을지지합니다. 예를 들어 시스템 당 평균 $ 400의 평균 및 평균 손실이 거래 당 $ 240 인 경우 이익 / 손실 비율은 5 : 3 또는 1.67 : 1이됩니다.

손익 비율은 개인의 위험 허용 또는 각 거래에 대한 이익 확률을 고려하지 않았기 때문에 성과를 보는 지나치게 단순한 방법 일 수 있습니다.

Forex Traders의 Number One Mistake는 무엇입니까?

요약 : 거래자들은 시간의 50 % 이상은 맞지만 상금 획득시 얻는 것보다 상실 거래에 더 많은 돈을 잃습니다. 거래자는 1 : 1 이상의 위험 / 보상 비율을 적용하기 위해 스톱과 한도를 사용해야합니다.

유로화 및 기타 통화에 대한 큰 달러화 움직임으로 인해 외환 거래가 그 어느 때보 다 인기를 얻었지만 새로운 거래자의 유입은 기존 거래자의 유출과 일치했습니다.

주요 통화 움직임으로 인해 왜 상인 손실이 증가합니까? 알아 내기 위해, DailyFX 연구팀은 주요 FX 브로커의 수천 개의 라이브 계좌에 대한 합병 된 거래 데이터를 조사했습니다. 이 기사에서는 외환 거래자가 만드는 가장 큰 실수와 적절하게 거래하는 방법을 살펴 봅니다.

평균 Forex 상인은 무엇을 잘못합니까?

많은 외환 거래자들은 다른 시장에서 거래되는 중요한 경험을 가지고 있으며, 그들의 기술적이고 근본적인 분석은 종종 꽤 좋습니다. 사실, 이 주요 FX 브로커에서 거래하는 가장 인기있는 통화 쌍의 거의 모든 거래자에서 거래자의 시간은 50 % 이상입니다.

위의 차트는 2009 년과 2010 년 전 세계 주요 중개인의 고객이 실시한 1,200 만 건 이상의 실제 거래 데이터를 보여줍니다. 여기에는 고객이 거래하는 가장 인기있는 15 가지 통화 쌍이 표시됩니다. 파란색 막대는 고객의 수익으로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 빨간색은 손실로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 예를 들어 EUR / USD에서 가장 인기있는 통화 쌍인 표본의 주요 FX 중개인은 거래의 59 %에서 수익을 얻었으며 거래의 41 %를 잃었습니다.

따라서 상인이 시간의 절반 이상을 차지하는 경향이 있다면 무엇이 잘못 되었습니까?

위의 차트는 모든 것을 말합니다. 파란 색은 상인이 수익성있는 거래에서 얻은 평균 핍 수를 나타냅니다. 빨간색으로 거래 손실시 잃어버린 평균 핍 수를 나타냅니다. 우리는 이제 절반 이상의 시간을 가져 왔음에도 불구하고 상인이 돈을 잃는 이유를 분명히 알 수 있습니다. 그들은 패배 한 거래에서 승리하는 거래보다 더 많은 돈을 잃습니다.

예를 들어 EUR / USD를 사용하도록합시다. EUR / USD 거래가 59 %의 수익성을 보였으 나 EUR / USD의 상인 손실은 평균 127 pips 였고 이익은 평균 65 pips였습니다. 상인의 절반 이상은 정확했지만, 상실한 거래의 경우 거의 두 배의 손실을 입었습니다.

휘발성 GBP / JPY 쌍에 대한 실적은 더욱 악화되었습니다. 거래자들은 GBP / JPY & Ndash의 시간 중 인상적인 66 %를 차지했습니다. 실패한 거래보다 두 배나 많은 성공적인 거래를합니다. 그러나 상인은 전반적으로 GBP / JPY로 돈을 잃어 버렸습니다. 왜냐하면 2 배 이상의 손실을 기록하면서 평균 52PP를 기록했기 때문입니다. & ndash; 평균 122 pips & ndash; 상실 거래.

일찍 손실을 감수하고 수익을 올리십시오.

수많은 거래 책은 상인들에게 이것을 권고합니다. 당신의 무역이 당신을 반대 할 때, 그것을 닫으십시오. 적절한 경우 작은 손실을 가져온 다음 나중에 다시 시도하십시오. 나중에 큰 손실보다 일찍 작은 손실을 취하는 것이 좋습니다. 반대로 무역이 잘 진행되면 계속해서 일하도록 두려워하지 마십시오. 당신은 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.

이는 간단하게 들릴 수도 있습니다. & ldquo; 작동하는 것보다 더 많은 것을하고 & rdquo가 아닌 것을 적게하십시오. & ndash; 그러나 그것은 인간 본성에 반하여 실행됩니다. 우리는 옳기를 원합니다. 우리는 자연스럽게 손실을 막고 싶습니다. & ldquo; 것이 돌아가고 & rdquo; 우리의 무역이 올바른지 & rdquo. 한편 우리는 이미 수익을 잃는 것을 두려워하기 때문에 일찍 테이블에서 수익을 창출하는 거래를하고 싶습니다. 이것은 당신이 돈 거래를 잃는 방법입니다. 거래 할 때, 옳다는 것보다 수익성이 더 중요합니다. 그러니 일찍 손실을 가져다가 이익을 얻도록하십시오.

그것을하는 방법 : 하나의 간단한 규칙을 따르십시오.

위에서 설명한 손실 문제를 피하는 것은 매우 간단합니다. 거래 할 때, 항상 하나의 간단한 규칙을 따르십시오. 항상 위험한 손실보다 더 큰 보상을 추구하십시오. 이것은 거의 모든 거래 도서에서 찾을 수있는 귀중한 조언입니다. 일반적으로이를 & ldquo; 위험 / 보상 비율 & rdquo; 얻을 수있는 것과 동일한 수의 pips를 잃을 위험이 있다면 위험 / 보상 비율은 1 대 1 (때로는 1 : 1로 기록됨)입니다. 40 pips의 리스크로 80 pips의 이익을 목표로한다면, 1 : 2 위험 / 보상 비율을 갖게됩니다. 이 간단한 규칙을 따르면, 거래의 절반 정도의 방향으로 바로 올 수 있으며, 손실 거래보다 손실이 많은 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문에 돈을 벌 수 있습니다.

어떤 비율을 사용해야합니까? 그것은 당신이 만들고있는 무역의 유형에 달려 있습니다. 항상 최소 1 : 1 비율을 사용해야합니다. 그런 식으로, 만약 당신이 시간의 절반 밖에 시간이 없다면, 당신은 적어도 심지어 깰 것입니다. 일반적으로 범위 거래 전략과 같은 높은 확률의 거래 전략을 사용하면 1 : 1에서 1 : 2 사이의 낮은 비율을 사용하는 것이 좋습니다. 경향 거래 전략과 같이 확률이 낮은 거래의 경우 1 : 2, 1 : 3 또는 1 : 4와 같이 위험 / 보상 비율을 높이는 것이 좋습니다. 귀하가 선택한 위험 / 보상 비율이 높을수록 돈 거래를하기 위해 시장 방향을 정확하게 예측해야하는 횟수가 줄어 듭니다.

당신의 계획에 충실하십시오 : 멈춤과 한계를 사용하십시오.

일단 적절한 위험 / 보상 비율을 사용하는 거래 계획이 있으면 다음 과제는 계획에 충실하는 것입니다. 인간이 손실을 붙잡고 일찍 이익을 얻고 자하는 것이 자연스러운 일임을 기억하십시오. 그러나 그것은 나쁜 거래를 만듭니다. 우리는 이러한 자연스러운 경향을 극복하고 거래에서 우리의 감정을 제거해야합니다. 가장 좋은 방법은 처음부터 Stop-Loss 및 Limit 명령으로 거래를 설정하는 것입니다. 이를 통해 처음부터 적절한 위험 / 보상 비율 (1 : 1 이상)을 사용하고이를 준수 할 수 있습니다. 일단 설정을했다면, 손을 대지 마십시오 (한 가지 예외 : 시장이 유리하게 움직이기 때문에 수익을 잠 그려면 시장을 움직일 수 있습니다).

이런 식으로 위험을 관리하는 것은 많은 상인들이 돈 관리 & 통화라고 부르는 것의 일부입니다. . 가장 성공적인 외환 거래자 중 상당수는 시장의 방향에 반하는 것이 아니라 시간의 절반 정도입니다. 그들은 좋은 돈 관리를 실행하기 때문에 손실을 빨리 줄이고 이익을 얻게되므로 전체 거래에서 여전히 수익을냅니다.

이 규칙은 실제로 작동합니까?

전혀. 이렇게 많은 상인이 그것을 옹호하는 이유가있다. 아래 차트에서 그 차이를 쉽게 볼 수 있습니다.

위의 차트에서 2 줄은 60 분 차트를 사용하여 USD / CHF에서 기본 RSI 거래 전략의 가설적인 수익률을 보여줍니다. 이 시스템은 범위 트레이더가되는 매우 많은 수의 라이브 클라이언트가 따르는 전략을 모방하기 위해 개발되었습니다. 파란색 선은 & ldquo; raw & rdquo; 어떤 멈춤이나 제한없이 시스템을 실행하면 반환됩니다. 빨간색 선은 정지 및 제한을 사용하면 결과를 보여줍니다. 향상된 결과는 쉽게 볼 수 있습니다.

우리의 & ldquo; raw & rdquo; 시스템은 다른 방법으로 거래자를 따라 간다. 그것은 높은 승리 비율을 가지고 있지만, 승리하는 것에서 얻는 것보다 거래를 잃으면 더 많은 돈을 잃습니다. & ldquo; raw & rdquo; 시스템 트레이딩은 테스트 기간 동안 인상적인 65 %의 수익을 내고 있지만, 거래를 잃으면 평균 200 달러를 잃었고, 승리 한 거래는 평균 121 달러에 불과했습니다.

이 모델의 중지 및 제한 설정의 경우 중지를 상수 115 pips로 제한하고 120 pips로 제한하여 위험 / 보상 비율을 1 : 1보다 약간 높게 설정했습니다. 이것이 RSI 범위 거래 전략이기 때문에 위험도가 높고 보상 비율이 낮 으면 높은 확률 전략이므로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 시스템의 거래 중 56 %가 수익을 올렸습니다.

이 두 결과를 비교할 때 전반적인 결과가 중단 및 제한으로 더 잘 나타 났을뿐만 아니라 긍정적 인 결과가보다 일관성있게 나타남을 알 수 있습니다. 삭감은 더 작은 경향이 있고, 형평 곡선은 조금 더 매끄럽다.

또한 일반적으로 1 대 1 이상의 위험 / 보상은 낮은 것보다 수익이 더 컸습니다. 다음 차트는 모든 거래에서 110 pips로 멈추는 시뮬레이션을 보여줍니다. 이 시스템은 1 : 1 및 1 : 1 위험 / 보상 수준에서 가장 좋은 전반적인 수익을 올렸습니다. 아래 차트에서 왼쪽 축은 시스템에서 시간 경과에 따라 생성 된 전체 수익을 보여줍니다. 하단 축에는 위험 / 보상 비율이 표시됩니다. 1 : 1 수준에서 가파른 상승을 바로 볼 수 있습니다. 위험 / 보상 수준이 높을수록 결과는 1 : 1 수준과 대체로 비슷합니다.

다시 말하지만이 경우의 모델 전략은 확률이 높은 거래 전략이므로 위험 / 보상 비율이 낮을수록 효과가 있습니다. 추세가있는 전략을 사용하면 더 높은 위험 / 보상으로 더 나은 결과를 기대할 수 있습니다. 추세가 범위에 묶인 가격 이동보다 훨씬 더 오래 지속될 수 있기 때문입니다.

게임 계획 : 어떤 전략을 사용해야합니까?

1 : 1 또는 그 이상의 위험 / 보상 비율로 설정된 한도 및 한도가있는 거래 거래.

거래를 할 때마다 반드시 손절매 주문을 사용해야합니다. 항상 귀하의 이익 손실 목표가 최소한 귀하의 손실액만큼 귀하의 입장 가격에서 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오. 확실하게 가격 목표를 높게 설정할 수 있으며, 추세 거래를 할 때 1 : 2 이상을 목표로해야합니다. 그런 다음 시간의 절반 만 시장 방향을 올바르게 선택하고 계정에서 돈을 벌 수 있습니다.

귀하가 정지 및 한도를 설정하는 실제 거리는 변동성, 통화 쌍 및 지원 및 저항을 볼 수있는 시점의 시장 조건에 따라 달라집니다. 어떤 거래에도 동일한 위험 / 보상 비율을 적용 할 수 있습니다. 당신이 정지 수준에서 40 pips 멀리 항목이 있다면, 당신은 40 pips 이상의 이익 목표가 있어야합니다. 스톱 레벨이 500 pips 이상이면 이익 목표는 500 pips 이상 떨어져야합니다.

이 기사의 모델에 대해 & nbsp; 전형적인 거래자 & rdquo; 가장 일반적이며 간단한 일중 거래 전략 중 하나를 사용하여 15 분짜리 차트의 RSI를 따르십시오.

진입 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 초과하면 다음 바가 열리면 시장에서 구매하십시오. RSI가 70 세를 넘을 때 다음 바가 열리면 시장에서 팔린다.

이탈 규칙 : 전략은 반대 신호가 발생하면 거래를 종료하고 방향을 바꿉니다.

정지 및 제한을 추가 할 때 RSI가 위치를 닫거나 뒤집어야한다고 지시하면 중지 또는 제한에 도달하기 전에 전략이 거래를 종료 할 수 있습니다. 정지 또는 제한 오더가 트리거되면 위치가 닫히고 시스템은 입력 규칙에 따라 다음 위치를 열려고 기다립니다.

성공적인 거래자의 특성.

이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 Part 1입니다.

지난 수개월 동안 DailyFX 연구 팀은 거래 데이터를 활용하여 주요 FX 중개인의 고객 거래 추세를 면밀히 조사했습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 방대한 통계 및 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공한 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다.

DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.

다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.

Forex 상인의 86 %는 이익, 단지 30 % 할 것을 예상합니다.

스위스 국립 은행이 외환 시장이 얼마나 가혹한가를 상기시키기 전에도, 상인들은 본질적으로 제로섬 게임에 대한 가능성에 대해 꽤 비현실적인 견해를 보였습니다. 소매 외환 거래자의 86 %는 30 % 실제로 그렇게하고, 대부분 잃어버린 더 작은 상인들입니다.

외환 거래자 : 평균 소매 외환 거래 규모가 감소했습니다.

소매 외환 시장에서 CitiFX 전무 이사 Bapi Maitra가 발표 한 발표에 따르면 볼륨이 꾸준히 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 4 백만 명의 소매 외환 거래자가 있으며, 유럽에서는 140 만, 아시아에서는 160 만 (미국에는 15 만 명)이 있습니다. 일반적으로 외환 거래자 인 30 대 중반의 남성은 시장이 어느 방향으로 향하고 있으며 '지적으로 자극적이기'때문에 다른 자산 클래스보다 우위에 있기 때문에 외환 거래를하고 있다고 말합니다. 낮은 초기 자본 요구 사항도 분명히 큰 요인입니다. 미국에서는 50 : 1의 레버리지를, 유럽에서는 200 : 1의 레버리지를 얻을 수 있으며, 최저로 $ 50의 입금을 시작하는 일부 지역에서는 1000 : 1 정도를 얻을 수 있습니다. CitiFX는 미국의 무역 1 주당 평균 주가가 얼마나 하락했는지를 보여 주며, 글로벌 온라인 거래 세계의 일부분 일 뿐이지 만 소규모 상인뿐만 아니라 다른 지역에서도 추세가 유지되는 것으로 보입니다.

'마이크로 계정으로 수익성이 하락했다'

"수익성은 회사의 많은 미성년 계좌에 의해 아래로 왜곡됩니다. 최소 50 달러에 개설 될 수있는이 마이크로 계좌는 거래자들이 자신들의 계좌를 덜 심각하게 받아들이고 '달에 간다'경향이 있기 때문에 평균 크기의 계좌보다 수익성이 낮습니다. "라고 Drew Niv 2011 년에 FXCM을 다시 시작한 CitiFX는보고합니다.

10,000 달러를 넘는 중개 계정의 경우 작은 계정의 수익률보다 두 배 이상 빠릅니다. 왜냐하면 수익성있는 계정이 처음에는 10,000 달러를 넘을 가능성이 높기 때문이며 더 많은 자본을 가진 거래자가 더 큰 단기 손실을 견딜 수 있기 때문입니다.

인터랙티브 브로커 스 (InteractiveBrokers) 보고서는 FXCM만이 아니며 3 분기 업계 수익률이 46.9 %로 가장 높은 것으로 나타났다. 그 수치는 CitiFX 견적보다 조금 나아졌지만 대부분의 소매 외환 거래자들이 사람을 털어내는 큰 충격이없는 경우에도 다른 일을하는 것이 더 낫다는 것이 확실합니다.

Josh Brown, Jason Zweig 및 다른 영리한 관찰자들이 지적했듯이 & # 8211; 어쩌면 디테일 한 투자자는 FX 거래를 거부해야한다.